marketings2m No Comments

ครบรอบหนึ่งปีหลังหนังสือ “เทรดหุ้นยุคใหม่ให้โรบอททำเงินแทน” ออกวางจำหน่าย วันนี้ เราจะพามาตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบที่ได้พูดถึงในหนังสือกันครับ

เอาผลการเทรดมาให้ชมกันก่อน หนึ่งปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ จนถึงวันนี้ ดัชนี SET บวกขึ้นมากว่า 14% ซึ่งถือว่าเป็นปีที่ดีทีเดียว ขณะที่ ROBOT 1.4 ที่เราพาสร้างทีละขั้นตอนในหนังสือ ให้ผลตอบแทนอยู่ที่ 18% ซึ่งถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวกับระบบที่ง่ายๆ ไม่ได้ซับซ้อนอะไร

อะไรคือเคล็ดลับที่ทำให้ระบบนี้สร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าตลาด มาลองดูกันเลยครับ

ระบบที่ดี ตั้นต้นด้วยแนวคิดที่ถูกต้อง

ผมเน้นย้ำเสมอว่า ระบบที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีไม่จำเป็นต้องซับซ้อน การจะเอาชนะตลาดให้ได้ในระยะยาวต้องตั้งต้นจากแนวคิดพื้นฐานของการลงทุนที่ถูกต้อง ROBOT 1.4 เป็นตัวอย่างของระบบ Trend following ซึ่งซื้อขายตามแนวโน้มของราคา ค่อยๆ พัฒนาขึ้นทีละขั้น โดยมีองค์ประกอบหลัก 5 ส่วนคือ

1. ซื้อเฉพาะในช่วงเวลาที่ตลาดเป็นใจ หากภาพรวมของตลาด SET ดี ซื้อขายหุ้นที่ดี โอกาสขาดทุนน้อยมาก ในทางกลับกันในช่วงที่ตลาดแย่ ถึงแม้จะมีหุ้นที่ดี แต่การวิ่งสวนตลาดขึ้นมาถือเป็นสิ่งที่ยากกว่า

2. ซื้อหุ้นที่มีแนวโน้มขาขึ้น หุ้นที่จะขึ้นใช้อินดิเคเตอร์ตัวไหนก็ชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่ามันจะขึ้น แค่อาจจะบอกช้าเร็วต่างกันเล็กน้อยเท่านั้น ดังนั้น ไม่ต้องไปเสียเวลาหาอินดิเคเตอร์ขั้นเทพ เอาแค่พื้นฐานง่ายๆ ก็พอแล้ว อย่าง ROBOT 1.4 เราก็ใช้แค่ค่าเฉลี่ยสองเส้นตัดกันเท่านั้นเอง ไม่ได้ซับซ้อนอะไร

3. เมื่อรู้ตัวว่าผิดต้องถอนตัวออกมา กว่า 60% ของหุ้นที่เข้าซื้อไม่เป็นหุ้นขาขึ้นของจริง ดังนั้น หลังการซื้อราคาจะเริ่มลงและขาดทุน ต้องเข้าใจธรรมชาติในข้อนี้ แล้วทำการขายออกมาเมื่อไรก็ตามที่เกิดสัญญาณขายหรือ stoploss

4. Money Management ต้องมี อาจกำหนดขนาดการลงทุนตามสัดส่วนความเสี่ยงของหุ้นตัวนั้นๆ (risk-based) หรือถ้าเอาง่ายสุดเลยก็ซื้อขายหุ้นทุกตัวในสัดส่วนที่เท่ากัน (equal weighted) เช่น ถือหุ้นไม่เกิน 20 ตัวๆ ละ 5% ของพอร์ต เป็นต้น

5. ตัดอารมณ์ออกไปจากการลงทุน วินัยเป็นสิ่งที่สำคัญ เมื่อคิดจะใช้ระบบช่วยลงทุนแล้ว ก็ต้องเชื่อและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รายละเอียดของระบบ ROBOT 1.4 เป็นอย่างไร ผมเคยเขียนไว้ในบทความนี้ รวมถึงในหนังสือ “เทรดหุ้นยุคใหม่ให้โรบอททำเงินแทน” ไปลองศึกษาดูได้ครับ

หนึ่งปีผ่านไปบอกอะไรเราบ้าง ?

ผลตอบแทน ระบบให้ผลตอบแทนที่ 18.7% ในขณะที่ SET บวก 14.3%

ความเสี่ยง ช่วงปีที่ผ่านมา ระบบมี Maximum drawdown ที่ -5.5% ซึ่งถือว่าต่ำมาก ส่วนหนึ่งมาจากตลาดในช่วงปีที่ผ่านมาแม้จะมีช่วงที่เงียบเหงาซบเซามากๆ แต่ก็ไม่ได้มีการเหวี่ยงลงมาแรงๆ

จำนวนครั้งในการเทรด มีการซื้อขายทั้งสิ้น 55 ครั้ง โดยเป็นการซื้อขายที่ได้กำไรเพียง 18 ครั้งหรือ 32.7% ซึ่งก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายเสียทีเดียวด้วยระบบ trend following โดยทั่วไปค่า winning rate ก็ไม่ค่อยจะเกิน 40% อยู่แล้ว

กำไรและขาดทุนเฉลี่ย แม้จำนวนครั้งที่เทรดแล้วได้กำไรจะน้อย แต่เมื่อมีกำไรจะได้กำไรเฉลี่ยที่ 35.6% ในขณะที่หากขาดทุน จะขาดทุนที่ -6.5% ซึ่งต่างกันกว่า 5 เท่าตัว

หุ้นที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดในพอร์ต 5 ลำดับแรก

o RS +166.3 %

o GPSC +118.6 %

o BCPG + 69.7 %

o BEAUTY+ 62.8 %

o AOT + 46.5 %

 

ส่งท้าย

บทความนี้ ไม่ได้ต้องการบอกว่านี่คือระบบขั้นเทพ แค่ต้องการชี้ให้เห็นว่าระบบพื้นฐานง่ายๆ ทั่วไปก็สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าตลาดได้แล้ว ขอแค่เข้าใจเคล็ดลับ 3 ข้อนี้ คือ..

1) มีหลักคิดที่ถูก

2) เดินตามแผนที่วางไว้

3) ใจเย็น รู้จักรอคอยให้เงินมีการเติบโต

โชคดีในการเทรดครับ 🙂

 


Strategic Advisor Think Algo

อ.นาย ผศ.ดร.ศุภวัฒน์ สุภัควงศ์

ThinkAlgo – The First Professional A.I. Trading Provider
บริษัทวิจัยและพัฒนากลยุทธ์การลงทุน