เก็บตกจากงานเปิดตัว AI Trade Models เวอร์ชั่นล่าสุด เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ซึ่งนอกเหนือจาก WALDO กองทุนส่วนบุคคลบริหารจัดการด้วย AI แล้ว อีกหนึ่งโมเดลที่ Think Algo ปล่อยออกมาให้เตรียมใช้งานกันก็คือ MARTY ในรูปของกองทุนรวม ซึ่งผู้สนใจสามารถร่วมลงทุนได้ด้วยเงินตั้งต้นเพียง 1 หมื่นบาท จะมีแนวคิดการลงทุน รวมถึง ผลการทดสอบย้อนหลังที่ดีมากน้อยขนาดไหน มาติดตามกันเลย

IDD Concepts

การวิจัยและพัฒนากลยุทธ์การลงทุนของ Think Algo จะยึดแนวคิดหลัก 3 ประการ คือ

I – Integrative ผลสำเร็จจากการลงทุนต้องอาศัยการผสมผสานศาสตร์มากกว่าหนึ่งตัวเข้าด้วยกัน นอกเหนือจากศาสตร์ด้านการลงทุนที่เป็นตัวยืนแล้ว เราต้องมีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีทั้ง Big Data และ AI อันเป็นตัวขับเคลื่อนอุตสาหกรรมนี้ในปัจจุบัน

D – Data Driven ทุกการตัดสินใจของ Think Algo จะถูกสนับสนุนด้วยผลการวิเคราะห์ทางสถิติ เรามีฐานข้อมูลระดับ Big Data เพื่อให้การวิเคราะห์สามารถทำได้ในหลากหลายมิติ

D – Diversified กลยุทธ์การลงทุนต้องมีความหลากหลาย Think Algo ใช้หลักการกระจายความเสี่ยงไปในหลายกลยุทธ์การลงทุน เพื่อลดความเสี่ยง พร้อมเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทน

MARTY – กองทุนรวม AI ฝีมือคนไทย

MARTY คือ AI Trade Model ตัวที่สองที่ทาง Think Algo เริ่มปล่อยออกมาหลังจาก WALDO (กองทุนส่วนบุคคล ลงทุนขั้นต่ำ 3 ล้านบาท) ได้เริ่มเปิดทำการซื้อขายจริงตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา ทั้งนี้ ในส่วนของ MARTY พอจะสรุปแนวคิด และจุดเด่นของกองได้ดังนี้

MARTY คือ AI ในรูปของ “กองทุนรวม” ผู้สนใจสามารถเริ่มลงทุนเป็นเจ้าของ AI ได้ด้วยเงินตั้งต้นเพียง 1 หมื่นบาท

MARTY คือ AI ที่ลงทุนในสินทรัพย์หลัก คือ หุ้น แต่เมื่อตลาดอยู่ในสภาวะถดถอยจะมีการลงทุนในพันธบัตรเพิ่ม

MARTY ถูกออกแบบมาให้สามารถรับเงินลงทุนได้สูงถึงระดับหมื่นล้านบาท จึงประกอบไปด้วยโมเดลย่อยหลายสิบตัวภายใต้กลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลาย ทั้งมุ่งเฟ้นหาหุ้นที่เติบโต (Growth) เน้นคุณค่า (Value) ความผันผวนต่ำ (Low Volatility) รวมถึงมีแนวโน้มขาขึ้น (Momentum)

MARTY อาศัย AI ในการช่วยปรับเพิ่มลดสัดส่วนการลงทุนของแต่ละโมเดลย่อย อ้างอิงตามลักษณะการเปลี่ยนแปลงของตลาด

MARTY – ผลตอบแทนย้อนหลัง

จากการทดสอบย้อนหลัง กราฟข้างล่างแสดงลักษณะการเติบโตของพอร์ตการลงทุนในช่วง 10 ปี ตั้งแต่เดือน 11/2007 – 11/2017 โดยพอสรุปได้ดังนี้

ผลตอบแทน MARTY ให้ผลตอบแทนที่ 564.60 % ในช่วง 10 ปี หรือคิดเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีที่ 21.60 % ในขณะที่ SET ให้ผลตอบแทนเพียง 7.20 % ต่อปี

ความผันผวน MARTY มีความผันผวนที่ 12.40 % ซึ่งถือว่าน้อยกว่าความผันผวนของตลาดที่ 19.70 %

Sharpe Ratio MARTY ให้ Sharpe Ratio ที่ 1.74 ซึ่งถือว่าสูงเมื่อเทียบกับ SET ที่ 0.37

Maximum Drawdown MARTY ให้ค่า Maximum Drawdown ที่ -23.40 % ซึ่งถือว่าค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับ SET ที่มีช่วง drawdown ลงไปต่ำกว่า -56.60 %

ทั้งนี้ คาดว่า MARTY จะเริ่มเปิดให้บริการในช่วงไตรมาตรแรกของปี 2018 ดังนั้น หากเพื่อนๆ ท่านใดสนใจ สามารถลงทะเบียนได้ ที่นี่ : แล้วทางทีมที่ปรึกษาการลงทุนจะติดต่อกลับไปในช่วงใกล้ๆ วันเปิด IPO ครับ